文档库分类说明

> 新建文档 / 目录时，必须按本说明放到对应的分类下。不要随意在 learn/ 根目录下建新的子目录，否则会被归入「量化策略研究」板块，造成混乱。

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各 Tab 与对应目录

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量化策略研究（📚）内的子分组

量化策略研究 下按子目录做了二级分组：

以下目录也在 📚 下，但没有二级分组标签（显示为目录名本身）：

• learn/相关性研究/
• learn/量化工程优化/
• learn/量化回测陷阱与改进/

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新建文档的规则

• 先看目录归属 — 你要写的主题属于上面哪个 Tab？找到对应目录。
• 有子目录就放子目录 — 比如写一篇动量策略相关的研究，放 learn/动量策略/，不要直接扔 learn/ 根目录。
• 没有合适的目录？ — 两件事：

- 优先放入 learn/其他业务/（如果是非量化主题）或 learn/ 下已有的最接近目录 - 如果确实需要一个新分类，先改 unified_server.py 的 DOC_CATEGORIES，再建目录。不要建了目录却不改配置——那样文档会被归入「量化策略研究」

• 文件命名 — 直接用语义化标题 标题.md（如 账号交易避坑指南与价格波动规律.md），不要带 YYYY-MM-DD- 日期前缀——网站文档库列表已自带创建/修改时间元素框，标题里再放日期会冗余。需要记录日期的话，写在文档开头的元信息里（如 > 📅 2026-08-02 建立）
• 不要在 learn/ 根目录大量堆文件 — 根目录的 .md 文件会成为 📚 Tab 的「根目录」分组，多了会很乱

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📱 手机端适配（高优先级）

> 文档库的更高优先适配目标是手机端。 所有文档除了在 PC 端正常展示外，必须保证在手机端也能正常浏览。发布前必须做一次手机端检测（见下方「检测方式」）。

必须避免的问题

• 长字符串挤爆布局 — 超长的英文单词、URL、代码、股票代码等无空格连续字符，在窄屏下会撑破容器或被拆得很难看。正文里必须用 overflow-wrap:break-word（网站已统一处理），表格、代码块由 .table-wrap 横向滚动兜底。
• 表格挤不下 — 列数多、单元格内容长的表格在手机端展示异常。写文档时：列数尽量 ≤ 4 列，单元格内容尽量短；内容特别多的表格拆成多个小表，或改用列表。宽表格（如交易汇总表）依赖 .table-wrap 横向滚动兜底——网站已对手机端开启「单元格不换行 + 表格按内容宽度横向滑动」，数字（如 ¥2000）不会被竖排拆断，但列多时仍需横向滑动，能拆分就拆分。
• 一行话被拆成特别多行 — 中文长句在窄屏会自然换行，但链接文本、代码块、英文术语等如果内容过长又不断字，就会出现"一行内容碎成几十行"的观感。长链接给可读的锚文本（如 量化术语表），代码块内容过长时考虑拆行。
• 图片/图表溢出 — 图片宽高写死的（如 <img width="1200">）在手机端会溢出，必须用 max-width:100%（网站已统一处理）。内嵌 HTML 文档要自己带 @media(max-width:600px) 响应式样式。
• 高频表格放靠前 — 交易汇总 / 账目类表格是手机端最高频查看的内容，建议放在文档靠前位置（紧接「一分钟结论」之后），别藏在文档末尾。

检测方式

• Chrome DevTools 移动模拟：打开任意文档页 → F12 → 点击左上角「设备模拟」图标（或 Cmd+Shift+M）→ 顶部选 iPhone 14 Pro / 375×812（或任选一款手机机型）→ 逐页检查：

- 页面是否出现横向滚动条（说明有内容溢出） - 表格是否挤爆、文字是否被切断 - 是否存在"一行长串字符碎成多行"的观感

• 真机检查：手机浏览器直接访问 https://quant.aohan.net 的文档页。
• 快速自查：文档里若出现 | 开头的表格，检查列数是否过多、单元格是否超长；出现 http 链接时确认有可读锚文本；出现代码块时确认代码行长度在窄屏可读。

> ⚠️ 发现任何手机端展示异常（溢出、挤爆、断裂），必须先修复再发布，不能带着问题上线。

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📚 相关阅读与文献引用

> 以下列出文档库中有学术文献引用或延伸阅读资料的文档。参考文献按 APA 格式 排列，附有超链接。没有文献引用的文档不在此列。

动量策略 — CMM 动量策略论文解读

文档：2026-06-24-CMM动量策略论文解读

• "All Days Are Not Created Equal: Understanding Momentum by Learning to Weight Past Returns"（2026 年度 Quantpedia 最佳量化研究 TOP1）. *SSRN*. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5702162
• 原文解读来源：微信公众号 QuantAILab. https://mp.weixin.qq.com/s/yYWWz2rG6W3oaP7bcVWcsA

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相关性研究 — 半导体与中概股相关性深度研究

文档：2026-06-30-半导体与中概股相关性深度研究

• Barberis, N., Shleifer, A., & Wurgler, J. (2005). Comovement. *Journal of Financial Economics*, *75*(2), 283–317. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2004.08.004
• Jegadeesh, N., & Titman, S. (1993). Returns to buying winners and selling losers: Implications for stock market efficiency. *The Journal of Finance*, *48*(1), 65–91. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1993.tb04702.x
• Moskowitz, T. J., & Grinblatt, M. (1999). Do industries explain momentum? *The Journal of Finance*, *54*(4), 1249–1290. https://doi.org/10.1111/0022-1082.00146
• Caldara, D., & Iacoviello, M. (2022). Measuring geopolitical risk. *American Economic Review*, *112*(4), 1194–1225. https://doi.org/10.1257/aer.20191823
• Bekaert, G., Engstrom, E., & Xu, N. R. (2022). The time variation in risk appetite and uncertainty. *Management Science*, *68*(6), 3975–4004. https://doi.org/10.1287/mnsc.2021.4068

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ETF 策略 — ETF 轮动策略改进版

文档：2026-06-29-ETF轮动策略改进版

• Kaufman, P. J. (1995). *Smarter trading: Improving performance in changing markets*. McGraw-Hill.
• 微信公众号「量化君」.《ETF 轮动策略改进版》. https://mp.weixin.qq.com/s/VesU-C4u33PtzZPDNTOPBg

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择时策略 — 反转策略权重增强方案

文档：2026-06-08-反转策略权重增强方案

• Conrad, J., & Kaul, G. (1998). An anatomy of trading strategies. *The Review of Financial Studies*, *11*(3), 489–519. https://doi.org/10.1093/rfs/11.3.489
• Moskowitz, T. J., Ooi, Y. H., & Pedersen, L. H. (2012). Time series momentum. *Journal of Financial Economics*, *104*(2), 228–250. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2011.11.003
• Lopez de Prado, M. (2018). *Advances in financial machine learning*. Wiley.
• Asness, C. S., Ilmanen, A., Israel, R., & Moskowitz, T. J. (2015). Investing with style. *Journal of Investment Management*, *13*(1), 27–63.

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期权研究 — 期权定价逻辑：二叉树与 BS 模型

文档：2026-07-01-期权定价逻辑-二叉树与BS模型

• Black, F., & Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities. *Journal of Political Economy*, *81*(3), 637–654. https://doi.org/10.1086/260062
• Natenberg, S. (2014). *Option volatility and pricing: Advanced trading strategies and techniques* (2nd ed.). McGraw-Hill.

期权研究 — Gamma 挤压深度研究

文档：2026-07-01-Gamma挤压深度研究

• Natenberg, S. (2014). *Option volatility and pricing: Advanced trading strategies and techniques* (2nd ed.). McGraw-Hill.
• SpotGamma Academy — GEX 理论与实战. https://spotgamma.com
• SqueezeMetrics — GEX 概念原创研究. https://squeezemetrics.com

期权研究 — 末日期权（0DTE）深度研究

文档：2026-07-01-末日期权0DTE深度研究

• Natenberg, S. (2014). *Option volatility and pricing: Advanced trading strategies and techniques* (2nd ed.). McGraw-Hill.
• CBOE S&P 500 0DTE Options Data. https://www.cboe.com

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行为心理学 — 降低工作摩擦成本

文档：行为心理学-降低工作摩擦成本

• Fogg, B. J. (2019). *Tiny habits: The small changes that change everything*. Houghton Mifflin Harcourt.
• Kahneman, D. (2011). *Thinking, fast and slow*. Farrar, Straus and Giroux.
• Ainslie, G. (2001). *Breakdown of will*. Cambridge University Press.

行为心理学 — 从 S 到 N：直觉功能系统性训练指南

文档：2026-07-06-从S到N-直觉功能系统性训练指南

• Jung, C. G. (1971). *Psychological types* (Vol. 6). Princeton University Press.（MBTI 认知功能理论源头）
• Kahneman, D. (2011). *Thinking, fast and slow*. Farrar, Straus and Giroux.（系统1/系统2与直觉机制）
• Klein, G. (1998). *Sources of power: How people make decisions*. MIT Press.（自然决策理论与专家直觉）
• Gladwell, M. (2005). *Blink: The power of thinking without thinking*. Little, Brown and Company.（薄片截取与快速认知）
• Duhigg, C. (2012). *The power of habit*. Random House.（习惯重塑的神经机制）
• Waitzkin, J. (2007). *The art of learning: A journey in the pursuit of excellence*. Free Press.（从具体到抽象的学习方法论）

行为心理学 — 焦虑的解药：把一切当成好玩

文档：2026-07-01-焦虑的解药-把一切当成好玩

• Beck, A. T., & Clark, D. A. (1997). An information processing model of anxiety: Automatic and strategic processes. *Behaviour Research and Therapy*, *35*(1), 49–58. https://doi.org/10.1016/S0005-7967(96)00069-1
• Brooks, A. W. (2014). Get excited: Reappraising pre-performance anxiety as excitement. *Journal of Experimental Psychology: General*, *143*(3), 1144–1158. https://doi.org/10.1037/a0035325
• Eysenck, M. W., Derakshan, N., Santos, R., & Calvo, M. G. (2007). Anxiety and cognitive performance: Attentional control theory. *Emotion*, *7*(2), 336–353. https://doi.org/10.1037/1528-3542.7.2.336
• Frankl, V. E. (1946). *Man's search for meaning*. Beacon Press.
• Gross, J. J. (2002). Emotion regulation: Affective, cognitive, and social consequences. *Psychophysiology*, *39*(3), 281–291. https://doi.org/10.1017/S0048577201393198
• Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (1999). *Acceptance and commitment therapy: An experiential approach to behavior change*. Guilford Press.
• Kross, E., Bruehlman-Senecal, E., Park, J., Burson, A., Dougherty, A., Shablack, H., ... & Ayduk, O. (2014). Self-talk as a regulatory mechanism: How you do it matters. *Journal of Personality and Social Psychology*, *106*(2), 304–324. https://doi.org/10.1037/a0035173
• Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, *55*(1), 68–78. https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68

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心理复盘 — 聪明人的幸福悖论

文档：聪明人的幸福悖论：高智力者的意义感与成长驱动

• Pöllet, E., & Schnell, T. (2017). Brilliant: But What For? Meaning and Subjective Well-Being in the Lives of Intellectually Gifted and Academically High-Achieving Adults. *Journal of Happiness Studies*. https://doi.org/10.1007/s10902-016-9783-4

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LLM学习与应用 — 最大化 LLM 能力的工程实践指南

文档：02-最大化LLM能力的工程实践指南

• Karpathy, A. (2017). Software 2.0. *Medium*. https://karpathy.medium.com/software-2-0-a64152b37c35
• OpenAI. Prompt engineering guide. https://platform.openai.com/docs/guides/prompt-engineering
• Anthropic. Prompt engineering guide. https://docs.anthropic.com/en/docs/build-with-claude/prompt-engineering/overview
• Simon Willison's blog on LLM prompt engineering. https://simonwillison.net