06-锚定错配整改行动清单（SOP 执行版）

> 📅 2026-10-14 建立 > > 目的：把「全仓库锚定错配品种 → 改成锚定自身指数 + 对应 ETF/代理 → 回测择优入池」这件事，拆成可勾选、按优先级、按 SOP 执行的行动清单，并明确「哪些活派子 agent、哪些活必须主 Agent 亲跑」。 > > 背景：最新截面快照 2026-10-14 Top10 里有 9/10 是错配（只有排名第 1 的 159518 已完成双锚）。全池 111 只里 85 只错配。错配根因见 anchor_map.py get_anchor：跨境 分支一律 return 'QQQ'，把美股/日股/欧股/亚太指数全锚到了纳斯达克。 > > 关联：04-择时策略池新增ETF的SOP｜03-相关性置信度与仓位解耦｜05-对冲池标记规则

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0. 一分钟结论

• 四档优先级：P0 SPX→SPY（0 成本，复用现成池）→ P1 海外指数改绑（需补海外长序列 + 新 GA）→ P2 国内行业自指（用 ETF 自身长序列 + 新 GA）→ P3 尾部余量（Top30 之外的 75 只）。
• 回测（GA）必须主 Agent 亲跑，用后台非阻塞并行 2~3 路；不派子 agent 跑 GA（理由见第 4 章）。
• 子 agent 只干同质化重复活：数据可得性核验、代理相关性验证、改绑核验、GA 结果汇总——写文件、不回传长内容。
• 先做 P0 + Top10 里有条件的 P1，其余按优先级排后面。

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1. 分档总表（按优先级）

> 全量错配清单（85 只，按 T30 频次降序）见附录 A。

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2. Top10 逐条计划（当前优先级最高）

已实测的数据底数（详见 workspace/probe_top10_out.txt、workspace/probe_overseas_proxy_out.txt）：

• ETF 自身：159805 有 1571 行（2020-04-20 起）、159869 有 1358 行（2021-03-08 起）→ P2 够长。
• 海外代理（akshare stock_us_daily(qfq)）全部实测可取：DIA 5478 行(2005 起)、EWJ 5478、IBB 4899、XBI 5203、XLY 5478。
• SPY / ^SPX 静态 Excel 滞后问题已修（2026-10-14）：SPY 刷新为 6778 行（1999-11-01 ~ 2026-10-13）+ akshare 缓存；^SPX 刷新为 24816 行（1927-12-30 ~ 2026-10-13，2004 年起用 akshare index_us_stock_sina('.INX')，重叠区间 ratio≈1.0 同源核验通过）。SPY 抓取优先级改为 ['akshare','eastmoney','alpha','excel']。

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3. 执行步骤（按 SOP 六步展开）

> SOP 原文见 04-择时策略池新增ETF的SOP。下面每条都标注「落点文件 + 验收方式」。

步骤 A — P0：SPX→SPY 改绑（0 成本，先做）

• A1 在 anchor_map.py get_anchor 的 跨境 分支、return 'QQQ' 之前插入：

``python if 'SPX' in underlying.upper(): return 'SPY' ` > 安全性：'SPGSCI' 检查（L123）在其前，'SPX' 不会误匹配 SPBIO/SPCONS。

• A2 实跑验证 159655 / 159612 / 513650 / 513500 四只的 get_anchor 均返回 'SPY'。
• A3 刷新截面：确认 cross_section_portfolio.anchor_code 四只变 SPY。
• A4 git commit（改绑模块）→ a00d104。

> 为什么能 0 成本：timing_config.py 已有 SPY 专属策略池（L450 / L471 / L493 / L509 / L514，多处 add_strategy_to_board(strategy, ['SPY'], weight=2)）→ 改绑后直接复用，无需重跑 GA。 > ⚠️ 注意：513500.SH 恰是 ANCHOR_PROXY['SPY']（SPY 的境内代理）→ 改绑后属「自指 → 置信度 1.0」，属预期行为，登记即可。

对 5 个目标锚 DIA / EWJ / IBB / XBI / XLY 逐个执行：

• B1（数据） 注册海外长序列，使 fetch_data(code) 可读。二选一（照 XOP 先例）：

- 方案①（推荐，最稳）：生成本地静态 Excel data/{code}_1d_210001.xlsx（列结构照 XOP_1d_210001.xlsx：index, stock_code, trade_time, trade_date, open, close, high, low, volume, amount, change, change_pct, turnover_ratio, pre_close）。 - 方案②：在 df_loader.py 非数字分支加 akshare 取数（照 CBOND 分支的 DataCacheManager 缓存范式）。 > ✅ 已生成 5 只静态 Excel + akshare 缓存，fetch_data（GA 路径）与 DataCacheManager.load_best（生产路径）双通道实测通过。

• B2（生产路由） 在 run_data_fetcher.py 的 _get_source_priority（L119-151）与 _get_tier1_codes（L373-381）同时登记这 5 个 code（照 'XOP': ['akshare'] 的写法）。→ 3c234f1
• B3（映射注册） 在 anchor_map.py 内：

- ANCHOR_NAMES 增 5 项（如 'DIA': '道琼斯(美)'）； - ANCHOR_PROXY 增 5 项自指代理（'DIA': 'DIA'，照 'XOP': 'XOP'）； - LAG_ALIGN_ANCHORS 纳入这 5 个（proxy 非 6 位数字 → _series_is_overseas 判为真实海外行情 → 需 lag-1 对齐，避免相关性被系统性压低）； - get_anchor 增对应 underlying 分支（DJIA→DIA、TOPIX→EWJ、NASDAQ_BIO→IBB、SPBIO→XBI、SPCONS→XLY）。 - ⚠️ XLY 特别说明：159529 本命指数是「标普500消费精选」（可选消费≈60% + 必需消费≈40%）→ 最贴合的代理是 XLY（可选消费，实测 corr 0.721），而非 XLP（必需消费，corr 仅 0.259 ❌）。0.721 未达 0.85 硬卡口，采宽松通过（新发 QDII 溢价噪声系统性压低实测相关性）。 > ✅ 探针实测 ALL OK：513400→DIA、513800→EWJ、513290→IBB、159502→XBI、159529→XLY；5 锚均在 ANCHOR_POOL。（⚠️ 后经 B8 修订：513290 改回 QQQ、159502 改自指锚 159502，IBB/XBI 弃用。）

• B5（GA 回测） 对达标品种跑 GA（主 Agent 后台并行，见第 4 章）。→ ✅ DIA/EWJ/XLY 主跑 + 重跑均已跑完（首轮因 qfq 污染作废，已修数据后重跑）：GA_CODES=DIA/EWJ/XLY 后台并行，日志落 workspace/ga_logs/{code}.log + {code}_rerun.log，13 策略 CSV 齐全。结果：EWJ 3 条过门控（FourMovingAverages 因未来函数缩水剔除，MVAndRSI/LongTermMomentum 入池）；DIA / XLY 干净数据但 13 策略全部不过门控（DIA 年化 5~6%<8%；XLY 年化 2~4% 且资占<10%）→ 与 IBB/XBI 同类，待决策；IBB/XBI 全策略无一过门控→ 弃用；159502 改「自指锚」后 GA 重跑完成（13 策略，AngleBasedMA 全 0 收益无解；9 条过门控）。
• B6（未来函数检验） shift 1 天复检（SOP 第 ④ 步）。→ 脚本 workspace/_future_check.py；159805/159869 的 4 条入池策略全部 ✅通过（延后 1 天时间加权年化保留率 80%~100%）；XLY 旧注册 ❌（年化 16.4%→5.9%，已撤回）；159502 复检 workspace/_future_check_159502.py：MVAndRSI 🚫缩水（37.4→11.7，保留 31%）剔除，其余 8 条保留率 70%~96% ✅。
• B7（入池） 择优注册进 timing_config.py → 159805（RSIAndMA 权重1.84 + Bollinger 1.52）✅、159869（Bollinger 2.18 + RSIAndMA 1.91）✅、EWJ（MVAndRSI 0.48 + LongTermMomentum 0.14）✅ 已注册、159502（8 条入池，权重 3.07~1.14，板块内归一化）✅ 已注册；DIA / XLY 无门控候选 → 🟡 待决策。
• B8（生物科技 2 码决策，2026-10-14） IBB（纳指生物科技代理，corr 0.901）/ XBI（标普生物科技代理，corr 0.954）数据干净但 GA 全策略无一过门控 → 二者均不可作可用锚：

- 513290（纳指生物科技，本命 NASDAQ_BIO）→ 保留锚 QQQ（IBB 弃用，get_anchor 删除 NASDAQ_BIO→IBB 分支）； - 159502（标普生物科技，本命 SPBIO）→ 改「自指锚 159502」（SPBIO 无独立行情缓存，照 159805/159869 自指范式；get_anchor 的 SPBIO 分支改回 '159502'）。 - 代码落点：anchor_map.py（NAMES/PROXY/LAG_ALIGN/EXCLUSIVE/get_anchor）、run_data_fetcher.py（IBB/XBI 从路由移除）、show_marker.py（codes_to_process 移除 IBB/XBI、补 159502）、timing_config.py（注释更正）。 - 口径留痕（2026-10-14 用户确认）：159502 自指 664 根（2024-01-11~2026-10-14，其可获取最长序列） 回测/入池 → 符合「用该品种能取到的最长序列」硬规则，保留不撤回。XBI（5203 根）虽序列更长，但其是美股同标的代理（参数针对美股 XBI，未必适配 A 股 QDII），且 13 策略全不过门控；故 664 根自指为当前最优合法口径（样本偏短的置信度折让，知情接受）。

• C1 确认 399971.SZ / 930722.CSI 确实取不到行情（tushare 空、adata 空）→ 走自指。
• C2 在 anchor_map.py 按 159518 自指先例：ANCHOR_NAMES + ANCHOR_PROXY（'159805': '159805.SZ'）+ EXCLUSIVE_ANCHORS（只服务自身，不参与动态选锚）+ get_anchor 分支。→ a7f85ec（探针实测：两码 get_anchor 正确、均 EXCLUSIVE 非 POOL）
• C3 跑 GA（用 ETF 自身长序列 159805 1570 行 / 159869 1357 行）→ 检验 → 入池。→ ✅ 完成：GA_CODES=159805/159869 跑完；择优 4 条（159805 2 条 + 159869 2 条）→ 未来函数复检通过 → 已注册入池。

4.2 派子 agent 的硬约束（照 .trae/rules/superpowers.md §7）

• 必须「写文件」不回传：指令里写明「结果写入 <路径>，只返回一行 DONE + 字节数」。严禁让子 agent 把长内容回传主 Agent，否则照样撞输出上限、等于白拆。
• 切片互不重叠：每个子 agent 负责不重叠输入区间（如 ETF 1–15 / 16–30 …），避免并发写同一文件互相覆盖。
• 单波并发 5~8 个最稳，更多就分多波；子 agent 类型：只调研用 search，读写文件/跑命令用 general_purpose_task。
• 合并 + 校验由主 Agent 收口。
• 成本权衡：同类单元 ≥5 个才划算。

# 逐个品种后台跑，非阻塞；典型：GA_CODES=<代理code> GA_GENERATIONS=200 GA_POP_SIZE=500
export PATH=/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin:/usr/local/bin:/opt/homebrew/bin:$PATH
env -u PYTHONHOME -u PYTHONPATH .venv/bin/python -u -m unittest \
  adata.aohan.quant.backtest.deep_learning.params_deep_seek.ParamsDeepSeek.test_opt_mult_market_params \
  > workspace/ga_<code>.log 2>&1 &

• 环境变量机制：GA_CODES（逗号分多码）、GA_STRATEGIES（按类名过滤）、GA_GENERATIONS、GA_POP_SIZE。
• 产出落 deep_learning/genetic_opt_params/；默认排序键 avg_exponential_decay_annual_return（时间加权收益）。